Členové katedry jako autoři ČNB Working Papers
Členové katedry měnové teorie a politiky publikují výsledky svého výzkumu také v podobě ČNB Working Papers: Deriving Equity Risk Premium Using Dividend Futures Autor: Martin Časta Abstrakt: V tomto článku představuji jednoduchý model dekompozice cen akcií s využitím dividendového diskontního modelu a dividendových futures. Hlavním přínosem článku je použití dividendových futures, které představují rizikově očištěná […]





