Termíny

29.9.2017 - Děkanský den na FFÚ

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Nový předmět 1MT363 Finanční regulace a risk management

Související stránky

KMTP připravila pro studenty bakalářského studia nový oborově nebo volně volitelný předmět (lze také jako oJ2) 1MT363 Finanční regulace a risk management.

Vyučující: Ing. Jan Šedivý, Ph.D.

Termín výuky: od zimního semestru 2016/2017

Forma výuky: seminář

Jazyk výuky: anglický

Počet kreditů: 3

Zaměření: Výklad prakticky používaných přístupů a metod v oblasti finanční regulace a risk managementu ve finančních institucích. Studenti se seznámí s ekonomickou podstatou jednotlivých regulatorních požadavků a s přístupy k jejich kvantitativnímu vyjádření v porovnání s přístupy risk managementu.

Podrobné informace: sylabus předmětu

Osnova předmětu:

1. Úvod do finanční regulace. Vývoj finanční regulace v kontextu finanční krize 2007-2008 (dohoda Basel III)
2. Vztah finanční regulace a řízení rizik, rizikový profil finančních institucí.
3. Model ekonomického kapitálu, koncept kapitálové přiměřenosti a jeho vývoj.
4. Tržní riziko, analýza senstivity, gapová analýza a value at risk.
5. Regulatorní požadavky a výpočty se vztahem k tržnímu riziku.
6. Riziko likvidity, liquidity coverage ratio, net stable funding ratio.
7. Úvěrové riziko, očekávaná a neočekávaná ztráta, modely defaultu.
8. Regulatorní požadavky a výpočty se vztahem k úvěrovému riziku.
9. Riziko protistrany, koncept úvěrové úpravy v ocenění (CVA).
10. Operační riziko, regulatorní požadavky a výpočty se vztahem k operačnímu riziku.
11. Riziko modelu a zpětné testování používaných modelů.
12. Stresové testování na úrovni bank a z pohledu regulátora.