Termíny

29.9.2017 - Děkanský den na FFÚ

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Nový předmět 1MT360 Řízení rizik finančního systému

Související stránky

KMTP připravila pro studenty bakalářského studia nový oborově nebo volně volitelný předmět 1MT360 Řízení rizik finančního systému.

Vyučující: Ing. Naděžda Blahová, Ph.D.

Termín výuky: od letního semestru 2014/2015

Forma výuky: seminář

Počet kreditů: 3

Zaměření:

  • posuzování rizik, která ohrožují stabilitu finančního systému
  • zdroje nestability finančního systému

Účast externích vyučujících: prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. (víceguvernér ČNB), Ing. Jakub Seidler, Ph.D. (hlavní ekonom ING Bank)

Podrobné informace: sylabus předmětu

Osnova předmětu:

1. Principy řízení rizik finančního systému. Vztah mezi řízením rizik finančního systému a řízením rizik jednotlivých finančních institucí. Vazby mezi péčí o stabilitu finančního systému a měnovou politikou. Role centrálních bank a dalších institucí v těchto aktivitách. Specifické přístupy k systémově významným institucím, parametry jejich identifikace. Konkrétní příklady z praxe.
2. Finanční cyklus a úvěrový cyklus. Vztahy mezi reálným a finančním sektorem. Vymezení konceptu finančního cyklu. Nadměrný růst úvěrů jako indikátor finanční (ne)stability a jeho využití. Analýza úvěrové expanze a faktorů na poptávkové a nabídkové straně úvěrového trhu. Vztah k nárůstu systémového rizika. Příklady z praxe jak na úrovni ČR, tak na mezinárodní úrovni.
3. Typy kapitálových rezerv a jejich možné využití pro řešení systémového rizika a pro zmírnění cykličnosti. Pohled na celkový objem rizikové expozice. Souběh bankovních rezerv v bankovní skupině.
4. Aktuální situace v reálné ekonomice. Makroekonomické prostředí, nefinanční podniky, domácnosti. Vývoj na trzích aktiv. Rizika pro finanční stabilitu. Analýza a diskuze na příkladu situace v ČR.
5. Stínové bankovnictví. Vymezení subjektů a činností mimo standardní bankovní systém. Hlavní aktivity – transformace likvidity, splatností a úvěrového rizika mimo bankovní systém. Nadužívání pákového efektu. Příklady z praxe.
6. Vazby mezi stínovým a tradičním bankovnictvím. Návrhy regulatorních postupů omezujících vznik systémového rizika. Snížení rizik a procyklických stimulů, které jsou spojeny se sekuritizací, repo obchody.
7. Zátěžové testy bank. Metodologie zátěžových testů, její vývoj a aktuální pojetí. Ohodnocování kreditního rizika, rizika mezibankovní nákazy, likviditního rizika a rizik tržních. Principy tvorby scénářů a jejich možné využití. Příklady z praxe České národní banky a Evropské centrální banky.
8. Projekt bankovní unie, jeho základní konstrukční prvky a analýza jejich oprávněnosti. Role ECB v péči o finanční stabilitu. Problematika nadnárodních finančních skupin a rizika přeshraniční nákazy obecně a na příkladech bankovního sektoru ČR. Problémy dohledu nad finančními konglomeráty. Rozdílné pojetí úpadkového práva v členských státech EU.
9. Daň z finančních transakcí jako příklad snah o konstrukci záchranných fondů. Hledání mechanismu, který by řešil spoluúčast finančních institucí v reakci na finanční krize. Vývoj pojetí, analýza postojů vybraných teoretiků i reprezentantů praxe.
10. Vliv činnosti ratingových agentur na stabilitu finančního trhu. Analýza principů externích ratingových hodnocení. Diskuse nad souborem parametrů, jejich výběrem a vlivem na výsledné ratingy. Ohodnocování zemí a vazba na dluhové financování. Diskuse nad oprávněností regulace ratingových agentur.
11. Ekonomické a právní aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti, konkrétně problematiky praní špinavých peněz. Prameny mezinárodního práva a instituce, které jsou pro úspěšnost boje klíčové. Egmontská skupina finančních zpravodajských jednotek, MMF, Světová banka. Legalizace výnosů z trestné činnosti v offshore jurisdikcích, využití alternativního platebního styku.
12. Ochrana spotřebitele na finančních trzích. Ochrana před nečestnými obchodními praktikami, které ovlivňují rozhodnutí o uzavření kontraktu. Dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejího stanovení. Dodržování zákazu diskriminace spotřebitele. Dodržování povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku. Finanční gramotnost.